क्या कभी अपने स्वयं के व्यापारिक रोबोट कोड करने की क्षमता के साथ एक एल्गोरिथम व्यापारी बनना चाहता था? और फिर भी, क्या आप बेतरतीब, भ्रामक जानकारी और रातोंरात समृद्धि के झूठे वादे के साथ निराश हैं? वैसे, ऑनलाइन एल्गोरिथम व्यापारिक पाठ्यक्रम AlgoTrading101 के निर्माता लुकास लिउव आपके लिए समाधान हो सकता है अक्तूबर 2014 में पहली बार लॉन्च करने के बाद से 8, 000 से अधिक छात्रों को उत्कृष्ट समीक्षा करने और एकत्र करने के उद्देश्य से - एक संगठित तरीके से एल्गोरिथम व्यापार की बुनियादी बातों को पेश करने के उद्देश्य-बहुत लोकप्रिय साबित हो रहा है। वह इस तथ्य के बारे में अविचल है कि एल्गोरिथम व्यापार "एक अमीर-अमीर-जल्दी योजना नहीं है "लिव और उसके पाठ्यक्रम से अंतर्दृष्टि पर आरेखण, नीचे दिए गए रूपरेखा की मूल बातें हैं जो आपके स्वयं के एल्गोरिथम व्यापार रोबोट को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रोबोट क्या है और क्या

सबसे बुनियादी स्तर पर, एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रोबोट एक कंप्यूटर कोड है जिसमें वित्तीय बाजारों में सिग्नल खरीदने और बेचने की क्षमता है। ऐसे रोबोट के मुख्य घटकों में प्रवेश नियम शामिल होते हैं जो कि खरीदने या बेचने के समय सिग्नल करते हैं, वर्तमान स्थिति को बंद करने के समय के संकेतों से बाहर निकलने के नियम, और मात्रा को खरीदने या बेचने के लिए मात्रा को परिभाषित करते हैं। (अधिक के लिए, देखें: एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें: अवधारणाओं और उदाहरण ।)

मुख्य उपकरण

जाहिर है, आपको एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसके बाद, मेटाट्रेडर 4 (एमटी 4) को चलाने के लिए एक विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी- एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग रणनीतियों को कोडिंग के लिए मेटाकॉट्स भाषा 4 (एमक्यूएल 4) का उपयोग करता है। यद्यपि एमटी 4 एकमात्र सॉफ्टवेयर नहीं है जो एक रोबोट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कई महत्वपूर्ण लाभ हैं।

एमटी 4 का मुख्य परिसंपत्ति वर्ग विदेशी मुद्रा (एफएक्स) है, जबकि सीएफडी के उपयोग से इक्विटी, इक्विटी इंडेक्स, कमोडिटीज और बिटकॉइन व्यापार करने के लिए मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत एमटी 4 का उपयोग करने के अन्य लाभों में सीखना आसान है, इसमें कई उपलब्ध FX डेटा स्रोत हैं और यह मुफ़्त है दुर्भाग्य से, एमटी 4 स्टॉक और वायदा बाजारों में प्रत्यक्ष व्यापार की अनुमति नहीं देता है और सांख्यिकीय विश्लेषण आयोजित करना भारी हो सकता है; हालांकि, एमएस एक्सेल को एक पूरक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियां

कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर प्रतिबिंबित करके शुरू करना महत्वपूर्ण है कि हर एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति का होना चाहिए। यह रणनीति बाजार में विवेकपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि यह बाजार और आर्थिक दृष्टिकोण से मौलिक है। इसके अलावा, रणनीति विकसित करने में इस्तेमाल किए गए गणितीय मॉडल ध्वनि सांख्यिकीय विधियों पर आधारित होना चाहिए।

अगला, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी रोबोट कैप्चर करने के लिए क्या लक्ष्य है एक स्वचालित रणनीति के लिए, आपके रोबोट को पहचाने जाने योग्य, निरंतर बाजार अक्षमताओं को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए।एल्गोरिथम व्यापार रणनीतियों के नियमों का एक कठोर सेट का पालन करता है जो बाजार व्यवहार का लाभ उठाते हैं और इस प्रकार, एक बार बाजार की अकुशलता की घटना लगभग एक रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है इसके अलावा, यदि बाजार की अक्षमता का कारण अज्ञात है, तो यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि रणनीति की सफलता या विफलता मौके के कारण हो या नहीं।

उपरोक्त विचारों के साथ आपके एल्गोरिथम व्यापार रोबोट के डिजाइन को सूचित करने के लिए कई तरह के रणनीति प्रकार हैं। इनमें रणनीतियों शामिल हैं जो (i) व्यापक आर्थिक समाचार (उदा। गैर-कृषि वेतन या ब्याज दर में परिवर्तन) का लाभ उठाते हैं; (ii) मौलिक विश्लेषण (उदाहरण के लिए राजस्व डेटा या आय रिलीज नोट्स का उपयोग करना); (iii) सांख्यिकीय विश्लेषण (ई। सहसंबंध या सिक्काकरण); (iv) तकनीकी विश्लेषण (उदाहरण के लिए चलती औसत); (v) बाजार microstructure (ई। मध्यस्थता या व्यापार बुनियादी ढांचे); या (vi) ऊपर के किसी भी संयोजन (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: बाजार की दक्षता क्या है? )

अपने रोबोट का डिजाइन और परीक्षण करना

व्यापारिक रोबोट बनाने और प्रबंधित करने के लिए अनिवार्य रूप से चार चरणों की आवश्यकता है:

प्रारंभिक अनुसंधान < : यह कदम एक ऐसी रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है जो आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप है एक रणनीति विकसित करते समय व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल, समय प्रतिबद्धता और व्यापारिक पूंजी जैसी कारकों के बारे में सोचने के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप उपरोक्त उल्लिखित निरंतर बाजार की अक्षमताओं की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। एक बाजार की अक्षमता की पहचान करने के बाद आप अपने स्वयं के व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल एक व्यापारिक रोबोट को कोडित करना शुरू कर सकते हैं। बैकटेस्टिंग

: यह कदम आपके व्यापार रोबोट को मान्य करने पर केंद्रित है इसमें कोड की जांच करना शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जो चाहें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह किस प्रकार 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जैसे काले हंस प्रकार की घटनाओं में अलग-अलग समय के फ्रेम, परिसंपत्ति वर्गों या विभिन्न बाज़ार स्थितियों पर प्रदर्शन करता है। अनुकूलन

: इसलिए, अब आपने एक रोबोट को काम किया है जो काम करता है और इस स्तर पर आप अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना चाहते हैं, जबकि अधिकतम पूर्वाग्रह को कम करते हुए प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा प्रदर्शन उपाय चुनना होगा जो कि जोखिम और इनाम तत्वों को पकड़ लेता है, साथ ही स्थिरता (ई। शार्प अनुपात)। ओवरफिटिंग पूर्वाग्रह तब होता है जब आपका रोबोट पिछले डेटा पर आधारित बहुत बारीकी से होता है; ऐसे रोबोट उच्च निष्पादन का भ्रम छोड़ देगा, परन्तु भविष्य के बाद से वह पूरी तरह से असफल नहीं हो सकता है, यह वास्तव में विफल हो सकता है। लाइव एक्ज़ीक्यूशन

: अब आप असली पैसे का उपयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, भावनात्मक उतार-चढ़ाव के लिए तैयार होने के अलावा, जो आप अनुभव कर सकते हैं, कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की जरूरत है। इन मुद्दों में एक उपयुक्त दलाल का चयन करना शामिल है, और संभावित जोखिम वाले हेकर्स और टेक्नोलॉजी डाउनटाइम दोनों बाजार जोखिमों और परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए तंत्र को लागू करना शामिल है। यह सत्यापित करने के लिए भी यह कदम पर महत्वपूर्ण है कि रोबोट का प्रदर्शन परीक्षण चरण में अनुभवी के समान है। अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है कि बाजार की कार्यक्षमता जो अभी भी मौजूद है, के लिए रोबोट तैयार की गई थी।(अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाया गया है ।) निचला रेखा

यह ध्यान में रखते हुए कि महान वस्तु व्यापारी रिचर्ड डेनिस ने छात्रों के एक समूह को अपनी निजी व्यापार रणनीतियों को पढ़ाया केवल पांच वर्षों में $ 175 मिलियन से अधिक कमाई, यह पूरी तरह से संभव है क्योंकि अनुभवहीन व्यापारियों को दिशा निर्देशों का एक सख्त सिद्धांत सिखाया जाना चाहिए और सफल व्यापारियों बनें। हालांकि, यह एक असाधारण उदाहरण है और शुरुआती को निश्चित रूप से अपेक्षाओं को याद रखना चाहिए।

सफल होने के लिए यह दिशानिर्देशों का एक समूह का पालन न करें बल्कि यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये दिशा-निर्देश कैसे काम कर रहे हैं। Liew पर जोर दिया गया है कि एल्गोरिथम व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है "यह समझना है कि किस प्रकार के बाजार स्थितियों की स्थिति आपके रोबोट काम करेगी और कब टूट जाएगी," और "जब हस्तक्षेप करना होता है "एल्गोरिथम व्यापार फायदेमंद हो सकता है लेकिन सफलता की कुंजी समझ है किसी भी कोर्स या कम से कम समझ के साथ उच्च पुरस्कार का वादा शिक्षक एक प्रमुख चेतावनी संकेत होना चाहिए।