मात्रात्मक व्यापार केवल संस्थागत व्यापारियों के लिए सुलभ नहीं है; रिटेल व्यापारी भी शामिल हो रहे हैं प्रोग्रामिंग कौशल की सिफारिश की जाती है, अगर आप एल्गोरिदम का निर्माण करना चाहते हैं, यहां तक ​​कि उन हमेशा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोग्राम और सेवाएं उपलब्ध हैं जो आपके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर एक रणनीति के लिए प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। प्रोग्राम / सेवा द्वारा उत्पादित कोड को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्लग किया जाता है और व्यापार शुरू होता है। लेकिन इससे पहले कि इससे कोई भी हो सकता है, एल्गोरिथम व्यापारियों को एल्गोरिथ्म के साथ पूरा करने के लिए कई कदमों के माध्यम से प्रगति की जा रही है, और यह कैसे तय है।

समय सीमा और बाधाएं जबकि एक अच्छी तरह से क्रमादेशित एल्गोरिथ्म स्वयं चला सकते हैं, कुछ मानव निरीक्षण की सिफारिश की जाती है इसलिए, एक समय सीमा और एक व्यापार आवृत्ति चुनें, जिसे आप मॉनिटर करने में सक्षम हैं। यदि आपके पास एक पूर्णकालिक नौकरी है और आपका एल्गोरिथ्म एक दिन में सैकड़ों ट्रेडों को एक मिनट के चार्ट पर बनाने के लिए क्रमादेशित है, जबकि आप काम पर हैं, जो आदर्श नहीं हो सकता है। आप अपने ट्रेडों के लिए थोड़ी लंबी अवधि का फ्रेम और कम व्यापार आवृत्ति चुनना चाह सकते हैं ताकि आप उस पर टैब रख सकें।

एल्गोरिथ्म के परीक्षण चरण में लाभप्रदता का मतलब यह नहीं है कि वह उन रिटर्न को हमेशा के लिए बनाए रखना जारी रखेगा। कभी-कभी आपको आगे बढ़ने और व्यापारिक एल्गोरिथ्म में बदलाव करने की आवश्यकता होगी यदि परिणाम प्रकट हो जाए कि यह अब और अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। यह भी एक समय की प्रतिबद्धता है कि एल्गोरिथम व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए।

वित्तीय बाधाएं भी एक मुद्दा हैं उच्च आवृत्ति व्यापारिक रणनीति के साथ कमिशन बहुत तेज़ी से रैक लगाते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सबसे कम लागत वाले दलाल के साथ उपलब्ध हैं, और यह कि प्रत्येक कमीशन का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापार वारंट की लाभ क्षमता दिन में संभवतः कई बार होती है। शुरूआती पूंजी भी एक विचार है। विभिन्न बाजारों और वित्तीय उत्पादों को अलग-अलग राशियों की आवश्यकता होती है। यदि दिन के कारोबार के शेयरों में आपको कम से कम 25 डॉलर, 000 (अधिक की सिफारिश की जाती है) की आवश्यकता होगी, लेकिन विदेशी मुद्रा या व्यापारिक वायदा आप संभावित रूप से कम शुरू कर सकते हैं।

बाजार की कमी एक और मुद्दा है। प्रत्येक बाजार एल्गोरिथम व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। स्टॉक, ईटीएफ, विदेशी मुद्रा युग्म या फ्यूचर्स को ऑर्डर को संभालने के लिए पर्याप्त नकदी के साथ चुनें ताकि एल्गोरिदम का उत्पादन किया जा सके।

एक रणनीति विकसित या ठीक ट्यून करें

एक बार वित्तीय और समय की बाधाओं को समझने, विकसित या ठीक एक रणनीति है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। आपके पास मैन्युअल रूप से एक रणनीति है, लेकिन क्या यह आसानी से कोडित है? यदि आपकी रणनीति अत्यधिक व्यक्तिपरक है, और नियम आधारित नहीं है, रणनीति को प्रोग्रामिंग असंभव हो सकता है नियम आधारित रणनीतियों कोड के लिए सबसे आसान हैं; प्रविष्टियों के साथ रणनीतियों, आंकड़े या मूल्य आंदोलनों के आधार पर नुकसान और मूल्य लक्ष्य को रोकें।

चूंकि नियम आधारित रणनीतियों को आसानी से कॉपी और परीक्षण किया गया है, अगर आपके पास अपने खुद के विचार नहीं हैं तो बहुत आसानी से उपलब्ध हैंQuantpedia एक ऐसे संसाधन है, विभिन्न मात्रात्मक व्यापारिक तरीकों के लिए अकादमिक पेपर और ट्रेडिंग परिणाम प्रदान करना। उल्लिखित नियमों को कोडित किया जा सकता है और फिर पिछले और वर्तमान डेटा पर लाभप्रदता के लिए परीक्षण किया जा सकता है। एक एल्गोरिथ्म को कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग कौशल या सॉफ़्टवेयर तक पहुंच या किसी के लिए कोड की आवश्यकता हो सकती है।

एक ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म का परीक्षण करना

सबसे महत्वपूर्ण कदम परीक्षण है। एक बार एक ट्रेडिंग रणनीति को कोडित किया गया है, तब तक वास्तविक पूंजी का व्यापार न करें जब तक कि इसकी जांच नहीं हो जाती। परीक्षण में एल्गोरिथ्म को ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर चलने देना शामिल है, यह दिखाता है कि कैसे हजारों ट्रेडों पर एल्गोरिथम प्रदर्शन किया गया। यदि ऐतिहासिक परीक्षण चरण लाभदायक है, और उत्पादित आंकड़े आपके जोखिम सहिष्णुता के लिए स्वीकार्य हैं - जैसे अधिकतम ड्रॉ डाउन, जीत अनुपात, बर्बाद होने का जोखिम, उदाहरण के लिए- फिर डेमो खाते पर लाइव स्थितियों में एल्गोरिदम का परीक्षण करना जारी रखें। एक बार फिर, इस चरण में सैकड़ों ट्रेडों का उत्पादन होना चाहिए ताकि आप प्रदर्शन का उपयोग कर सकें।

यदि एल्गोरिथ्म ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर लाभदायक है, और एक लाइव डेमो खाते का व्यापार कर रहा है, तो इसका वास्तविक पूंजी का व्यापार करें लेकिन सावधानीपूर्वक आंखों के साथ। लाइव स्थिति ऐतिहासिक या डेमो परीक्षण से भिन्न होती है, क्योंकि एल्गोरिथम के आदेश वास्तव में बाजार को प्रभावित करते हैं और स्लीपेज का कारण बन सकते हैं। जब तक यह सत्यापित नहीं हो जाता है कि एल्गोरिथ्म वास्तविक बाजार में काम करता है, जैसा कि परीक्षण में किया गया था, सावधानीपूर्वक आंख को बनाए रखें।

निरंतर रखरखाव

जब तक एल्गोरिदम परीक्षण के दौरान स्थापित सांख्यिकीय मापदंडों के भीतर काम कर रहा है, अकेले एल्गोरिथम छोड़ दें। एल्गोरिदम को भावना के बिना व्यापार का लाभ होता है, लेकिन एक व्यापारी जो लगातार एल्गोरिथ्म के साथ छेड़छाड़ करता है, उस लाभ को समाप्त कर रहा है। एल्गोरिथ्म को हालांकि ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मॉनिटर प्रदर्शन, और यदि बाजार की स्थितियों में इतना परिवर्तन होता है कि एल्गोरिथ्म अब यह काम नहीं करेगा, तो समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

निचला रेखा

एल्गोरिथम व्यापार एक सेट-और-भूल प्रयास नहीं है जो आपको रातोंरात समृद्ध बनाता है वास्तव में, मात्रात्मक व्यापार ही मैन्युअल रूप से व्यापार के रूप में ज्यादा काम हो सकता है। यदि आप एक एल्गोरिथ्म बनाना चुनते हैं, तो समय, वित्तीय और बाज़ार की बाधाओं से आपकी रणनीति पर असर पड़ सकता है और इसके अनुसार योजना बना सकती है। एक मौजूदा रणनीति को एक नियम के आधार पर चालू करें, जिसे आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है, या एक मात्रात्मक विधि का चयन कर सकते हैं जिसे पहले से ही परीक्षण और शोध किया गया है। फिर, ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा का उपयोग करके अपना स्वयं का परीक्षण चरण चलाएं। यदि वह जांचता है, तो सावधानीपूर्वक आंखों के नीचे वास्तविक पैसे के साथ एल्गोरिदम चलाएं। समायोजित करें यदि आवश्यक है, लेकिन अन्यथा इसे अपना काम करने दें।