एल्गोरिथम व्यापार का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी मेहनत से अर्जित धन को व्यापार सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर भरोसा करते हैं। व्यापारिक आदेश के प्रभावी और सटीक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सही हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर, या आवश्यक विशेषताओं के बिना, भारी हानि हो सकती है। यह लेख एल्गोरिथम व्यापार के लिए सही सॉफ़्टवेयर को चुनने के लिए महत्वपूर्ण चीजों को देखता है। (अधिक के लिए, देखें: एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें: अवधारणाओं और उदाहरण।)

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक त्वरित प्राइमर

एक एल्गोरिथ्म को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों के विशिष्ट सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सरल-अभी-नशे की लत कंप्यूटर गेम जैसे पीएसी-मैन या एक स्प्रेडशीट जो बड़ी संख्या में फ़ंक्शन प्रदान करता है, प्रत्येक प्रोग्राम एक अंतर्निहित एल्गोरिदम के आधार पर निर्देशों के एक विशिष्ट सेट का अनुसरण करता है।

एल्गोरिथम व्यापार एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की प्रक्रिया है जो ट्रेड ऑर्डर रखने के निर्देशों के एक निर्धारित सेट का पालन करता है। एल्गोरिथम व्यापार कार्यक्रम का उद्देश्य गतिशील रूप से मुनाफे के अवसरों की पहचान करना और ट्रेडों को एक गति और आवृत्ति पर मुनाफा पैदा करने के लिए रखना है जो कि मानव व्यापारी द्वारा मिलान करने में असंभव है। उच्च सटीकता और बिजली-तेज निष्पादन गति के फायदे को देखते हुए, कंप्यूटर एल्गोरिदम के आधार पर व्यापारिक गतिविधियां बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: पेशेवरों और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के विपरीत।)

कौन एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है?

एल्गोरिथम व्यापार बड़े व्यापारिक फर्मों, जैसे हेज फंड, निवेश बैंक और स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्मों का वर्चस्व है। उनके बड़े आकार के कारण प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्धता को देखते हुए, ऐसी संस्थाएं आमतौर पर अपने स्वयं के स्वामित्व वाले व्यापारिक सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, जिनमें समेकित डेटा केंद्रों और समर्थन स्टाफ वाले बड़े व्यापारिक सिस्टम शामिल हैं

एक व्यक्तिगत स्तर पर, अनुभवी स्वामित्व व्यापारी और क्वांटस एल्गोरिथम व्यापार का उपयोग करते हैं। स्वामित्व वाले व्यापारियों, जो कम तकनीकी-प्रेमी हैं, अपने एल्गोरिथम व्यापार जरूरतों के लिए रेडीमेड ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर या तो उनके दलालों द्वारा ऑफ़र किया जाता है या तृतीय-पक्ष प्रदाताओं से खरीदा जाता है। क्वांट्स को व्यापार और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों का अच्छा ज्ञान है, और वे अपने स्वयं के व्यापार सॉफ्टवेयर का विकास करते हैं। (और अधिक के लिए, देखें: क्वांट्स: वे वे क्या करते हैं और वे कैसे विकसित हुए हैं।)

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर - बिल्ड या खरीदें?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के दो तरीके हैं: बिल्ड या खरीदें।

तैयार सॉफ्टवेयर खरीदने से त्वरित और समय पर पहुंच प्रदान की जाती है, जबकि अपनी खुद की इमारतें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की पूरी सुविधा देता है। स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर अक्सर खरीदना महंगा होता है और यह कमियां पूरी हो सकती है, जो कि अगर उपेक्षा की जाती है, तो आपको नुकसान हो सकता हैउच्च लागत आपके एल्गोरिथम व्यापारिक उद्यम से यथार्थवादी लाभ क्षमता को दूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर का निर्माण आपके समय, प्रयास और गहरे ज्ञान पर होता है, और यह अभी भी आसान नहीं हो सकता है।

स्वचालित व्यापार में शामिल जोखिम बहुत अधिक है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं भले ही कोई भी खरीदने या बनाने का फैसला करता हो, तो आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से परिचित होना महत्वपूर्ण हो जाता है

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं

• बाजार और कंपनी डेटा की उपलब्धता : सभी ट्रेडिंग एल्गोरिदम को वास्तविक समय के बाजार डेटा और मूल्य उद्धरणों पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ प्रोग्राम भी ईपीएस और पीई अनुपात जैसे कंपनी के बुनियादी डेटा के लिए खाते में अनुकूलित किए जाते हैं। किसी एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में वास्तविक समय के बाजार डेटा फीड, साथ ही साथ कंपनी डेटा फीड भी होना चाहिए। यह सिस्टम में बिल्ड-इन के रूप में उपलब्ध होना चाहिए या वैकल्पिक स्रोतों से आसानी से एकीकृत करने का प्रावधान होना चाहिए।
• विभिन्न बाजारों से कनेक्टिविटी: कई बाजारों में काम करने की तलाश में व्यापारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक एक्सचेंज अपने डेटा फीड को एक अलग प्रारूप में, जैसे कि टीसीपी / आईपी, मल्टीकास्ट या फिक्स, प्रदान कर सकता है। आपका सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रारूपों के फ़ीड को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। एक और विकल्प ब्लूमबर्ग और रायटर्स जैसे तीसरे पक्ष के डेटा विक्रेताओं के साथ जाना है, जो विभिन्न एक्सचेंजों के कुल बाजार आंकड़े हैं और क्लाइंट को समाप्त करने के लिए एक समान प्रारूप में प्रदान करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के रूप में आवश्यक रूप से इन एकत्रित फीड्स को संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए।
• विलंबता : इस सूची का सबसे छोटा शब्द अलगो-ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेटेंसी समय-देरी है, जो एक आवेदन से दूसरे अंक तक डेटा बिंदुओं की आवाजाही में पेश हुई। घटनाओं के निम्नलिखित क्रम पर विचार करें। आपके सॉफ़्टवेयर विक्रेता के डेटा सेंटर (डीसी) में एक्सचेंज से आने वाले मूल्य बोली के लिए 0. 2 सेकंड लगते हैं, डेटा सेंटर से 0. 3 सेकंड तक अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन तक पहुंचने के लिए, 0। उद्धरण प्राप्त करें, 0. 3 सेकंड का विश्लेषण करने और व्यापार करने के लिए, आपके ब्रोकर तक पहुंचने के लिए आपके ट्रेड ऑर्डर के लिए 0. 2 सेकंड, एक्सचेंज को अपने ऑर्डर के लिए रूट करने के लिए ब्रोकर के लिए 0. 3 सेकंड।

कुल समय बीत चुका है = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = कुल 1. 4 सेकंड

आज की गतिशील व्यापारिक दुनिया में, मूल कीमत का उद्धरण इस 1 के अंदर कई बार बदल गया होगा। 4 सेकंड की अवधि। यह देरी आपके एल्गोरिथम व्यापारिक उद्यम को बना या तोड़ सकती है। इस विलंबता को न्यूनतम संभव स्तर तक रखने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप किसी भी समय अंतराल के बिना सबसे अद्यतित और सटीक जानकारी प्राप्त करें।

लेटेंसी को माइक्रोसॉन्ड्स में घटा दिया गया है, और इसे ट्रेडिंग सिस्टम में यथासंभव कम रखने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ उपायों के बीच में विक्रेता को नष्ट करके डेटा प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज में सीधे कनेक्टिविटी शामिल है; अपने ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म में सुधार करके, ताकि यह 0 से कम 0 0 लेता है। 3 = 0. विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए 4 सेकंड; या ब्रोकर को नष्ट करके और 0 को बचाने के लिए एक्सचेंज में सीधे ट्रेड्स भेजते हैं।2 सेकेंड।

• विन्यासशीलता और अनुकूलन : अधिकांश एल्गोरिथम व्यापार सॉफ्टवेयर मानक निर्मित-इन व्यापार एल्गोरिदम प्रदान करता है, जैसे 200-दिन एमए के साथ 50-दिवसीय चलती औसत (एमए) के क्रॉसओवर के आधार पर। एक व्यापारी को 100 दिवसीय एमए के साथ 20-दिवसीय एमए में स्विच करके प्रयोग करना पसंद हो सकता है। जब तक सॉफ्टवेयर मापदंडों के अनुकूलन की पेशकश नहीं करता है, व्यापारी को बिल्ट-इन निश्चित कार्यक्षमता से विवश हो सकता है क्या खरीद या निर्माण, व्यापार सॉफ्टवेयर में एक उच्च स्तर की अनुकूलन और विन्यास होना चाहिए।
• कस्टम प्रोग्राम लिखने की कार्यक्षमता : व्यापार सॉफ्टवेयर लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रोग्रामिंग भाषाएं: मैटलब, पायथन, सी ++, जावा और पर्ल हैं। तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा बेचा जाने वाला अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर आपके भीतर अपने कस्टम कार्यक्रमों को लिखने की क्षमता प्रदान करता है। इससे व्यापारी को वह किसी भी व्यापारिक अवधारणा को प्रयोग करने की कोशिश मिलती है जो उसने विकसित की है। जो सॉफ़्टवेयर आपकी पसंद की प्रोग्रामिंग भाषा में कोडिंग प्रदान करता है, वह स्पष्ट रूप से पसंदीदा है (अधिक जानकारी के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम कोडन: परिचय।)
• ऐतिहासिक डेटा पर बैकस्टेस्टिंग फीचर : बैकटेस्टिंग सिमुलेशन में ऐतिहासिक डेटा पर एक व्यापारिक रणनीति का परीक्षण करना शामिल है। यह पिछले डेटा पर रणनीतियों की व्यावहारिकता और लाभप्रदता का मूल्यांकन करता है, यह सफलता (या विफलता या आवश्यक परिवर्तन) के लिए प्रमाणित करता है। इस अनिवार्य सुविधा के साथ ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता के साथ भी जाने की जरूरत है, जिस पर बैकटेस्टिंग किया जा सकता है।
• ट्रेडिंग इंटरफेस के साथ एकीकरण : एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एक इच्छित मानदंड की घटना के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रेड करता है। सॉफ्टवेयर के व्यापार आदेश को भेजने के लिए व्यापार या सीधे संपर्क करने के लिए दलाल (नेटवर्क) को आवश्यक कनेक्टिविटी होना चाहिए।
• प्लग-एन-प्ले एकीकरण : एक व्यापारी अपने मूल्य विश्लेषण के लिए ब्लूमबर्ग टर्मिनल का उपयोग कर सकता है, ट्रेडों को रखने के लिए एक दलाल के टर्मिनल और ट्रेंड विश्लेषण के लिए एक मैटलब प्रोग्राम है। व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के पास आसान प्लग-एन-प्ले एकीकरण होना चाहिए और ऐसे सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले व्यापारिक टूल में उपलब्ध एपीआई होना चाहिए। इससे स्केलेबिलिटी, साथ ही साथ एकीकरण भी सुनिश्चित होता है।
• प्लेटफार्म-स्वतंत्र प्रोग्रामिंग: कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं को समर्पित प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सी ++ के कुछ संस्करण केवल चुनिंदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकते हैं, जबकि पर्ल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। व्यापार सॉफ्टवेयर के निर्माण या खरीदते समय, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो मंच-स्वतंत्र है और मंच-स्वतंत्र भाषाओं का समर्थन करता है। आप कभी नहीं जानते कि आपके व्यापार में कुछ महीनों की रेखा के नीचे कैसे उभर आएगा।
• सामग्री के तहत हूड : एक आम बात कहती है, "यहां तक ​​कि एक बंदर एक व्यापार करने के लिए एक माउस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। "कंप्यूटरों पर निर्भरता को अंधा नहीं होना चाहिए। यह व्यापारी है जिसे समझना चाहिए कि हुड के नीचे क्या हो रहा है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीदने के दौरान, किसी को एक विशेष एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्निहित तर्क को दिखाने वाले विस्तृत दस्तावेज के लिए पूछना और समय लेना चाहिए।किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से बचें जो एक पूर्ण ब्लैक बॉक्स है और जो गुप्त पैसे बनाने की मशीन होने का दावा है।

सॉफ्टवेयर का निर्माण करते समय, आप जो परिस्थितियां लागू कर रहे हैं उसके बारे में यथार्थवादी बनें और परिदृश्यों के बारे में स्पष्ट हो जहां यह असफल हो सकता है असली पैसे के साथ उपयोग करने के लिए उसे डाल देने से पहले इसे पूरी तरह से पीछे हटाना

कहाँ शुरू करना है?

सभी रेडीमेड एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आमतौर पर मुफ्त सीमित कार्यक्षमता परीक्षण संस्करण या पूर्ण कार्यक्षमता के साथ सीमित परीक्षण अवधि प्रदान करता है कुछ भी खरीदने से पहले इन परीक्षणों के दौरान उन्हें पूर्ण में अन्वेषित करें उपलब्ध दस्तावेज के बारे में विस्तार से मत भूलना।

एक के निर्माण के लिए, एल्गोरिथम व्यापार का पता लगाने के लिए एक अच्छा मुक्त स्रोत क्वांटोपियन है यह एल्गोरिथम व्यापार के परीक्षण और विकास के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। व्यक्ति किसी भी मौजूदा एल्गोरिथम की कोशिश कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं या पूरी तरह से एक नया लिख ​​सकते हैं। मंच बाजार डेटा के विरुद्ध परीक्षण करने के लिए अंतर्निहित एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करता है।

नीचे की रेखा

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीदना महंगा है और अपने खुद के निर्माण के लिए मुश्किल है। तैयार किए गए लोगों को खरीदना शीघ्र और समय पर पहुंच प्रदान करता है, और अपनी खुद की जरूरतों को अनुकूलित करने की पूरी लचीलापन प्रदान करता है। असली धन के साथ आने से पहले, किसी को खरीदा या बनाया एल्गोरिथम व्यापार सॉफ्टवेयर की मुख्य कार्यक्षमता को पूरी तरह से समझना चाहिए। ऐसा करने में असफल होने से क्षतिपूर्ति करना मुश्किल हो सकता है।