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थीटा ग्रीक एक विकल्प है जो समय के पारित होने के संबंध में एक विकल्प के मूल्य में परिवर्तन की दर को मापता है। जब किसी विकल्प के पास नकारात्मक सिद्धांत होता है, तो वह उस दर को मापता है, जिस पर विकल्प हर दिन अपना समय मान खो देता है, जैसा कि समय सीमा समाप्त होने का समय होता है। यदि विकल्प में सकारात्मक थीटा होता है, जो तब होता है जब विकल्प की स्थिति कम हो जाती है, मूल्य समाप्ति के समय के रूप में मूल्य में विकल्प लाभ कम होता है।

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एक क्रेडिट फैल एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें एक साथ कम प्रीमियम विकल्प खरीदने और उसी समाप्ति परिसंपत्ति में उच्च प्रीमियम विकल्प लिखना शामिल होता है जो उसी समाप्ति तिथि के साथ होता है। यदि व्यापार की स्थिति और मुनाफा खोला जा रहा है, अगर प्रसार फैला हुआ है तो व्यापार एक शुद्ध ऋण पैदा करता है। चूंकि यह एक छोटी स्थिति है, इसलिए रणनीति का समग्र सिद्धांत सकारात्मक है। इसलिए, स्थिति मूल्य की सराहना करती है क्योंकि समाप्ति की तारीख बंद हो जाती है

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उदाहरण के लिए, एक निवेशक $ 1 के लिए $ 30 की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक कॉल विकल्प खरीदता है और साथ ही एक कॉल विकल्प को $ 4 के लिए $ 4 की स्ट्राइक प्राइस के साथ लिखता है। एक इक्विटी विकल्प के गुणक में 100 डॉलर की शुद्ध क्रेडिट प्राप्त 3 डॉलर ($ 4 - $ 1) या $ 300 है। नेट क्रेडिट निवेशक को प्राप्त अधिकतम लाभ मिल सकता है। मान लीजिए समग्र स्थिति का थीटा 0. 1 है; स्थिति मूल्य में $ 10 प्रतिदिन की सराहना करती है, अगर सब कुछ समान रहती है इस मामले में, निवेशक यह शर्त लगा रहा है कि स्थिति का समय क्षय बढ़ेगा और शेयर की कीमत 25 डॉलर से कम होगी।

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