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क्रेडिट जोखिम की मात्रा का ठहराव, डिफ़ॉल्ट या फैल जोखिम की संभावना को मापने योग्य और तुलनीय संख्या असाइन करना, आधुनिक वित्त में एक प्रमुख सीमा है। कारक जो क्रेडिट जोखिम सीमा को प्रभावित करते हैं, उधारकर्ता-विशिष्ट मापदंड, जैसे कि ऋण अनुपात, जैसे आर्थिक वृद्धि के रूप में बाजार-व्यापक विचारों से। यह विचार यह है कि देनदारियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है और वित्तीय हानि से बचाने में मदद करने के लिए अनुमान लगाया जा सकता है।
विचार करने के लिए कई प्रमुख चर: उधारकर्ता की वित्तीय स्वास्थ्य; उधारकर्ता और लेनदार के लिए डिफ़ॉल्ट के परिणामों की गंभीरता; क्रेडिट एक्सटेंशन का आकार; डिफ़ॉल्ट दरों में ऐतिहासिक रुझान; और व्यापक आर्थिक विचारों की एक किस्म। संभावित सभी कारकों में से, तीन को लगातार क्रेडिट जोखिम से मजबूत संबंधपरक रिश्ते के रूप में पहचाने जाते हैं।
डिफ़ॉल्ट की संभावना
डिफ़ॉल्ट की संभावना, कभी-कभी पीओडी या पीडी के रूप में संक्षिप्त की जाती है, यह संभावना व्यक्त करता है कि उधारकर्ता अनुसूचित ऋण भुगतान करने के लिए वित्तीय क्षमता को बनाए नहीं रखेगा। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए, डिफ़ॉल्ट संभाव्यता को दो कारकों का संयोजन माना जाता है: ऋण-से-आय अनुपात और क्रेडिट स्कोर। ऐसी संस्थाओं के लिए जो कॉरपोरेट बॉन्ड के रूप में ऋण लिखतों को जारी करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिफ़ॉल्ट की संभावना अनुमानित है सामान्यतया, उच्च पीओडी उच्च ब्याज दरों के साथ मेल खाती हैं और ऋण पर भुगतान की अपेक्षा ज्यादा होती है। उधारकर्ता ऋण के खिलाफ संपार्श्विक प्रतिज्ञा करके डिफ़ॉल्ट जोखिम को साझा करने में मदद कर सकते हैं।
नुकसान दिये गये डिफ़ॉल्ट
समान क्रेडिट स्कोर और समान ऋण-से-आय अनुपात वाले दो उधारकर्ताओं की कल्पना करें पहले व्यक्ति $ 5, 000 का ऋण लेता है और दूसरे में 500,000 डॉलर का ऋण मिलता है भले ही दूसरा व्यक्ति पहले की आय का 100 गुना हो, तो उसका ऋण अधिक जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसलिए है क्योंकि ऋणदाता $ 500, 000 ऋण पर डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बहुत अधिक पैसा खोना है। यह सिद्धांत जोखिम को सीमित करने के लिए चूक, या एलजीडी, जोखिम को बढ़ाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हानि हुई चूक सीधा कल्पना की तरह दिखती है लेकिन वास्तव में एलजीडी की गणना करने की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं है अधिकांश ऋणी प्रत्येक अलग ऋण के लिए एलजीडी की गणना नहीं करते हैं; इसके बजाय, वे ऋण के पूरे पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और अनुमान के अनुसार नुकसान के कुल जोखिम का अनुमान लगाते हैं। कई कारक एलजीडी को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें ऋण पर कोई संपार्श्विक और दिवालियापन कार्यवाही के माध्यम से चूक किए गए निधियों का पीछा करने की कानूनी क्षमता शामिल है।
डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोजर
एलजीडी को अवधारणा में समान, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सपोजर या ईएडी, समय के किसी भी समय किसी ऋणदाता को उजागर किए जाने वाले कुल नुकसान के जोखिम का आकलन है।हालांकि ईएडी लगभग हमेशा एक वित्तीय संस्थान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, कुल जोखिम किसी भी व्यक्ति या इकाई के लिए विस्तारित ऋण के साथ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ईएडी के लिए फार्मूला सामान्यतया प्रत्येक दायित्व के विशिष्ट विवरण के लिए समायोजित एक निश्चित प्रतिशत से प्रत्येक क्रेडिट दायित्व को गुणा करके गणना की जाती है।
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