आप Excel में अस्थिरता की गणना कैसे कर सकते हैं? | इन्व्हेस्टमैपियाडिया

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Anonim
a: यद्यपि दी गई सुरक्षा की अस्थिरता को मापने के कई तरीके हैं, विश्लेषक आमतौर पर ऐतिहासिक अस्थिरता को देखते हैं ऐतिहासिक अस्थिरता पिछले प्रदर्शन का एक उपाय है चूंकि यह जोखिम की अधिक लंबी अवधि के मूल्यांकन की अनुमति देता है, इसलिए निवेशक रणनीतियों के निर्माण में विश्लेषकों और व्यापारियों द्वारा ऐतिहासिक अस्थिरता का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। (

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माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल में दिए गए सुरक्षा की अस्थिरता की गणना करने के लिए, पहले निर्धारित समय सीमा निर्धारित करें जिसके लिए मीट्रिक की गणना की जाएगी। इस उदाहरण के लिए 10-दिन की अवधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, उस अवधि के लिए सभी समापन स्टॉक कीमतों को क्रमशः क्रम में बी 12 के माध्यम से बी 2 के माध्यम से दर्ज करें, नीचे की नवीनतम कीमत के साथ। ध्यान दें कि आपको 10 दिनों की अवधि के लिए रिटर्न की गणना करने के लिए 11 दिनों के लिए डेटा की आवश्यकता होगी।

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कॉलम सी में, प्रत्येक कीमत को दिन के समापन मूल्य से विभाजित करके और एक घटाकर अंतराल लाभ की गणना करें उदाहरण के लिए, अगर मैकडॉनल्ड (एमसीडी) $ 147 में बंद हुआ 82 पहले दिन और $ 14 9 में दूसरे दिन 50, दूसरे दिन की वापसी होगी (14 9। 50

/ 147। 82) - 1, या 011, यह दर्शाता है कि दिन के दो दिन की कीमत 1. 1% दिन की कीमत पर एक से अधिक है। अस्थिरता स्वाभाविक रूप से मानक विचलन से संबंधित है, या उस दाम की कीमत जो उनके माध्य से भिन्न होती है सेल C13 में, अवधि के लिए मानक विचलन की गणना करने के लिए सूत्र "= STDV (C3: C12)" दर्ज करें।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अस्थिरता और विचलन निकट से जुड़ा हुआ है। यह तकनीकी संकेतकों के प्रकारों से स्पष्ट होता है कि निवेशक स्टॉक के अस्थिरता को चार्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे बोलिन्जर बैंड, जो स्टॉक के मानक विचलन और सरल चलती औसत (एसएमए) पर आधारित हैं। हालांकि, ऐतिहासिक वाष्पशीलता एक वार्षिक आंकड़ा है, इसलिए ऊपर वर्णित दैनिक मानक विचलन को एक उपयोगी मीट्रिक में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अवधि के आधार पर एक वार्षिककरण कारक द्वारा गुणा किया जाना चाहिए। वार्षिककरण कारक एक वर्ग में है, हालांकि एक वर्ष में कई अवधि मौजूद हैं।

नीचे दी गई तालिका 10 दिनों की अवधि के भीतर मैकडॉनल्ड्स के लिए अस्थिरता दर्शाती है:

उपरोक्त उदाहरण में दैनिक समापन मूल्य का इस्तेमाल किया गया है, और औसतन प्रति वर्ष 252 ट्रेडिंग दिन हैं। इसलिए, सेल C14 में, इस 10 दिवसीय अवधि के लिए वार्षिक विचलन को वार्षिक विचलन में कनवर्ट करने के लिए फार्मूला "= SQRT (252) * C13" दर्ज करें।