मैं एक स्थान दर को आगे की दर में कैसे बदलूं? | निवेशकिया

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मैं एक स्थान दर को आगे की दर में कैसे बदलूं? | निवेशकिया

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Anonim
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रिश्ते के रूप में उसी तरह स्थान और अग्रेषण दरों के बीच संबंधों के बारे में सोचें रियायती वर्तमान मूल्य और भावी मूल्य के बीच एक अग्रिम ब्याज दर एक भविष्य की तिथि से एक भुगतान के लिए छूट दर के रूप में काम करती है (कहना है, अभी से पांच साल) और इसे भविष्य के करीब की तारीख में (अब से तीन साल) छूट दी गई है।

सैद्धांतिक रूप से, आगे की दर हाजिर दर के बराबर होनी चाहिए, साथ ही सुरक्षा से कोई भी कमाई होनी चाहिए, साथ ही कोई वित्त प्रभार भी। आप इस सिद्धांत को इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में देख सकते हैं, जहां आगे और स्पॉट की कीमतों के बीच अंतर लाभांश पर आधारित है, इस अवधि के दौरान देय ब्याज देय होगा।

स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स को समझना

अंतर दरों और फॉरवर्ड रेट के बीच अंतर और संबंधों को समझने के लिए, यह वित्तीय लेनदेन की कीमतों के रूप में ब्याज दरों के बारे में सोचने में मदद करता है। $ 50 के वार्षिक कूपन के साथ $ 1000 का बांड मानें जारीकर्ता अनिवार्य रूप से $ 1000 का उधार लेने के लिए 5% ($ 50) का भुगतान कर रहा है

"स्पॉट" ब्याज दर आपको बताती है कि मौके पर किसी वित्तीय अनुबंध की कीमत क्या है, जो आमतौर पर व्यापार के दो दिनों के भीतर है 2% की एक स्थान दर के साथ एक वित्तीय साधन, वर्तमान खरीदार और विक्रेता कार्रवाई के आधार पर लेनदेन के बाजार पर सहमत होने पर सहमति है।

फॉरवर्ड दरें भविष्य के कुछ बिंदुओं पर हो सकती हैं जो वित्तीय लेनदेन की कीमतों का अनुमान है। हाजिर दर इस सवाल का जवाब देती है, "आज एक वित्तीय लेनदेन निष्पादित करने में कितना खर्च आएगा?" अग्रेषित दर इस सवाल का जवाब देती है, "भविष्य की तारीख एक्स में वित्तीय लेनदेन को निष्पादित करने के लिए कितना खर्च आएगा?"

ध्यान दें कि वर्तमान स्थान पर हाजिर दरों और आगे दरों दोनों के लिए सहमति है यह निष्पादन का समय है जो अलग है एक स्पॉट रेट का उपयोग किया जाता है, यदि आज या कल सहमत व्यापार होता है आगे की दर का उपयोग किया जाता है यदि सहमत व्यापार भविष्य में बाद में होने तक नहीं होता है।

मान लीजिए कि दो पार्टियां आज से एक व्यापार के लिए छह महीने के लिए 5% ब्याज दर का उपयोग करने के लिए सहमत हैं। यह आगे की दर है यहां तक ​​कि अगर बाजार दर छह महीने में 8% हो जाती है, तो आगे के अनुबंध में 5% की दर का उपयोग किया जाता है।

स्पॉट से फॉरवर्ड रेट को बदलने

सादगी के लिए, समझे कि कैसे शून्य-कूपन बांड के लिए अग्रिम दर की गणना की जाती है। अग्रिम दर की गणना के लिए एक बुनियादी सूत्र इस तरह दिखता है:

आगे = [(वर्ष 1 के लिए 1 + स्पॉट रेट) x / (वर्ष 1 के लिए 1 + स्पॉट रेट) y ] - 1

सूत्र में, "एक्स" अंत की भविष्यवाणी की तारीख (कहना है, 5 साल) है, और "वाई" निकट भविष्य की तारीख (3 वर्ष) है, स्पॉट रेट वक्र के आधार पर।

मान लें कि एक काल्पनिक दो साल का बांड 10% उपज कर रहा है, जबकि एक साल का बांड 8% उपज दे रहा है।दो साल के बांड से उत्पादित वापसी उसी तरह है जैसे निवेशक को एक साल के बांड के लिए 8% प्राप्त होता है और फिर रोलओवर का उपयोग इसे 12.04% में दूसरे एक साल के बांड में रोल करने के लिए करता है।

[(1 .10) 2 / (1 8) 1 ] - 1 = 12. 04% यह काल्पनिक 12. 04% निवेश की आगे की दर है। रिश्तों को फिर से देखने के लिए, मान लीजिए कि तीन साल और चार साल के बांड के लिए हाजिर दर क्रमशः 7% और 6% है। तीन और चार साल के बीच एक अग्रिम दर - समतुल्य दर की आवश्यकता होती है अगर तीन साल के बांड को परिपक्व होने के बाद एक साल के बांड में बदल दिया जाता है - 3 होगा। 06%।

इस लेख में दोनों दरों के बीच अंतर देखें फॉरवर्ड दरें बनाम स्पॉट दरें