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संपूर्ण विश्लेषकों और सांख्यिकीविदों ने पूरे बाजार में निवेश के जोखिम के खिलाफ एकल निवेश के जोखिम की तुलना करने के लिए असीमित बीटा का उपयोग किया। यह तुलना एक निवेश में मौजूद व्यवस्थित जोखिम को उजागर करने में मदद करता है, और यह संभव विविधीकरण के अवसरों की पहचान करने का एक सामान्य तरीका है।
बीटा बनाम। असीमित बीटा
बीटा मैट्रिक्स व्यक्तिगत फर्म मुनाफे पर वित्तीय लाभ के प्रभाव के लिए समायोजित नहीं करते लेनदारों के बिना एक फर्म भारी रूप से एक फर्म के रूप में जोखिम भरा लग सकता है जो बहुत ऋणी है लाभ उठाने के लिए बीटा प्रयोजनों के लिए लाभ और नुकसान अतिरंजित हो जाता है
इस मुद्दे को हल करने के लिए, विश्लेषकों ने एक बीटा का उत्पादन किया है जो कर दरों में भिन्नता और इक्विटी अनुपात के लिए ऋण है। परिणाम अछूता बीटा कहा जाता है व्यवस्थित जोखिम के आधार स्तरों की तुलना करने के लिए निवेशक असीमित बीटा का उपयोग कर सकते हैं
अनिलिट बीटा निम्नलिखित समीकरण के माध्यम से गणना की जा सकती है: बीटा / ((1 + (1 - कर की दर) एक्स (ऋण / इक्विटी))
जोखिम प्रबंधन में असीमित बीटा
जोखिम प्रबंधन तकनीक सभी के लिए अलग हैं बाजार सहभागियों के प्रकार। असीमित बीटा शायद इक्विटी निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी है; कई लोग जो पूंजीगत संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (सीएपीएम) पर निर्भर हैं, नीचे-विश्लेषण के लिए असीमित बीटा का उपयोग करते हैं।
सीएपीएम के अधिकांश चिकित्सक औसत बाजार बीटा के रूप में अछूता बीटा को संदर्भित करते हैं। इस प्रारंभिक बिंदु से, असीमित बीटा को एक सापेक्ष स्थिरांक या एक आश्रित चर पर माना जाता है, जिस पर परिवर्तनों को स्वतंत्र चर द्वारा मजबूर किया जाता है। लक्ष्य को अनलेटेड बीटा में विविधता लाने के लिए है - एक अस्थिर व्यापार चक्र के जोखिमों का प्रतिनिधित्व - संपत्ति में निवेश करके जो विपरीत सहसंबंध प्रदर्शित करता है।
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जोखिम प्रबंधन में उपयोग किए गए सामान्य जोखिम उपायों और किसी निवेश से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए आम जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कैसे करें।
मैं 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसतों के बारे में सुनना करता हूं। उनका क्या मतलब है, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, और उन्हें समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कैसे कार्य करता है?
क्या आप 50-दिन, 100-दिवसीय या 200-दिवसीय मूविंग एवरेस का उपयोग कर रहे हैं, गणना की विधि और जिस तरीके से चलती औसत व्याख्या की गई है वह वही रहता है। एक चलती औसत केवल एक निश्चित अंक डेटा बिंदु का अंकगणितीय मतलब है।