व्यापारी और निवेशक सटीक प्रवेश, निकास और धन प्रबंधन नियमों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में बदल सकते हैं, जो कंप्यूटर को ट्रेडों को निष्पादित और मॉनिटर करने की अनुमति देते हैं। रणनीति स्वचालन का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि व्यापार के बाहर कुछ भावनाएं आ सकती हैं क्योंकि एक निश्चित मानदंड मिलने के बाद ट्रेडों को स्वचालित रूप से रखा जाता है। यह आलेख पाठकों को परिचय देगा और स्वचालित व्यापार प्रणालियों के कुछ फायदे और नुकसान, साथ ही वास्तविकताओं के बारे में बताएगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, प्रोग्राम ट्रेडों की शक्ति देखें। )

ट्यूटोरियल: ट्रेडिंग सिस्टम कोडिंग

एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम क्या है?
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्वचालित व्यापार या सिस्टम ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, व्यापारियों को व्यापार प्रविष्टियों और निकास दोनों के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करने की अनुमति देता है, जो प्रोग्राम किए जाने के बाद, एक कंप्यूटर के जरिए स्वचालित रूप से निष्पादित हो सकते हैं। व्यापार प्रविष्टि और बाहर निकलने के नियम सरल स्थितियों जैसे कि चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित हो सकते हैं, या जटिल रणनीतियां हो सकती हैं जिनके लिए उपयोगकर्ता की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा की व्यापक समझ या योग्य प्रोग्रामर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को आम तौर पर सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता होती है जो प्रत्यक्ष अभिगम दलाल से जुड़ा होता है, और उस विशिष्ट प्लेटफार्म की मालिकाना भाषा में किसी भी विशिष्ट नियम को लिखा जाना चाहिए। व्यापारस्थान मंच, उदाहरण के लिए, आसान भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करता है; दूसरी तरफ, NinjaTrader मंच, निन्जास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करता है चित्रा 1 एक स्वचालित रणनीति का एक उदाहरण दिखाता है जो व्यापार सत्र के दौरान तीन ट्रेडों को चालू करता था। (संबंधित पढ़ने के लिए, वैश्विक व्यापार और मुद्रा बाजार देखें। )

[स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए कई विभिन्न तकनीकी संकेतक का उपयोग कर सकते हैं इन्वेंटोपैडिया के तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम में इन तकनीकी संकेतकों और चार्ट पैटर्न की गहन समीक्षा प्रदान की जाती है, जो स्वचालित व्यापार प्रणाली के निर्माण के दौरान व्यापारियों का उपयोग कर सकते हैं।]

चित्रा 1: स्वचालित रणनीति के साथ ईएस अनुबंध का पांच मिनट का चार्ट आवेदन किया है।

कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में रणनीतियों का निर्माण "जादूगर" होता है जो उपयोगकर्ताओं को नियमों का एक सेट बनाने के लिए सामान्य तौर पर उपलब्ध तकनीकी संकेतकों की सूची से चयन करने की अनुमति देता है जो तब स्वचालित रूप से व्यापार हो सकता है उपयोगकर्ता स्थापित कर सकता है, उदाहरण के लिए, 50-दिवसीय चलती औसत 200-दिन चलती औसत से एक विशेष व्यापारिक साधन के पांच मिनट के चार्ट पर एक बार एक बार व्यापार दर्ज किया जाएगा। उपयोगकर्ता प्रकार ऑर्डर (बाज़ार या सीमा, उदाहरण के लिए) और जब व्यापार को ट्रिगर किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, बार की समाप्ति पर या अगले के खुले बार), या प्लेटफ़ॉर्म की डिफ़ॉल्ट निविष्टियाँ का उपयोग करें।हालांकि, कई व्यापारियों ने अपने कस्टम संकेतक और रणनीतियों का कार्यक्रम चुनना या सिस्टम विकसित करने के लिए एक प्रोग्रामर के साथ मिलकर काम किया है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के जादूगर के उपयोग से आमतौर पर अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह लचीलेपन की बहुत अधिक डिग्री देता है और परिणाम अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। (दुर्भाग्य से, कोई भी सही निवेश रणनीति नहीं है जो सफलता की गारंटी देगी। अधिक जानकारी के लिए, तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके ट्रेडिंग रणनीतियां विकसित करें। )

नियम स्थापित होने के बाद, कंप्यूटर बाजारों की निगरानी कर सकता है व्यापार की रणनीति विनिर्देशों के आधार पर अवसरों को खरीदने या बेचने का पता लगाएं। विशिष्ट नियमों के आधार पर, जैसे ही किसी व्यापार में प्रवेश किया जाता है, सुरक्षात्मक स्टॉप लॉज़ के लिए कोई आदेश, स्टॉप और प्रॉफिट के पीछे होने वाले लक्ष्य स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएंगे। तेजी से बढ़ते बाज़ारों में, इस तात्कालिक ऑर्डर प्रविष्टि का मतलब यह हो सकता है कि एक छोटे से नुकसान और एक विपदापूर्ण हानि के बीच का अंतर हो सकता है।

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम्स के फायदे
व्यापारिक अवसरों के लिए एक कंप्यूटर मॉनिटर करने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए फायदे की एक लंबी सूची है:

• कम से कम भावनाएं स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम पूरे व्यापार प्रक्रिया में भावनाओं को कम करता है। भावनाओं को चेक में रखते हुए व्यापारियों को योजना के मुकाबले एक आसान समय मिलता है चूंकि व्यापार के नियमों को पूरा करने के बाद व्यापारिक आदेश स्वचालित रूप से निष्पादित किए जाते हैं, इसलिए व्यापारी व्यापार को संकोच या सवाल करने में सक्षम नहीं होंगे। "ट्रिगर खींचें" से डरने वाले व्यापारियों की मदद करने के अलावा, स्वचालित व्यापार उन लोगों को नियंत्रित कर सकता है जो ओवरट्रेड के लिए उपयुक्त हैं - हर कथित मौके पर खरीदारी और बिक्री

• बैकटेस्ट की क्षमता बैटिंग टेस्टिंग इस विचार की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक नियमों के नियमों पर व्यापार नियमों को लागू करता है। स्वचालित व्यापार के लिए एक प्रणाली को डिजाइन करते समय, सभी नियमों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं (कंप्यूटर अनुमान नहीं बना सकते हैं - यह बताए जाने की आवश्यकता है कि क्या करना है)। व्यापारियों को ये नियमों के सटीक सेट ले सकते हैं और उन्हें लाइव ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले ऐतिहासिक डेटा पर परीक्षण कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक backtesting व्यापारियों को मूल्यांकन और एक व्यापार के विचार को ठीक-ठीक करने की अनुमति देता है, और सिस्टम की प्रत्याशा - यह निर्धारित करने के लिए कि एक व्यापारी जोखिम का प्रति यूनिट जीतने (या हार) की अपेक्षा कर सकता है। (हम इस प्रक्रिया पर कुछ सुझाव देते हैं जो आपकी मौजूदा ट्रेडिंग रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें: बैकस्टेस्टिंग: अतीत की व्याख्या करना। )

• अनुशासन बनाए रखें क्योंकि व्यापार नियम स्थापित किए जाते हैं और व्यापार निष्पादन स्वचालित रूप से किया जाता है, इसलिए भी अस्थिर बाजारों में अनुशासन संरक्षित है। अनुशासन अक्सर भावनात्मक कारकों के कारण खो जाता है जैसे नुकसान उठाने के डर या व्यापार से थोड़ी अधिक लाभ हासिल करने की इच्छा। स्वचालित व्यापार यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि अनुशासन बनाए रखा जाता है क्योंकि व्यापार योजना का बिल्कुल पालन किया जाएगा। इसके अलावा, पायलट-त्रुटि को कम से कम किया जाता है, और 100 शेयर खरीदने के लिए एक आदेश गलत रूप से 1, 000 शेयरों को बेचने के आदेश के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा।

• संगतता प्राप्त करें व्यापार में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि योजना की योजना और व्यापार की योजना बनाएं यहां तक ​​कि अगर किसी व्यापार योजना में लाभदायक होने की क्षमता होती है, तो व्यापारियों जो नियमों की उपेक्षा करते हैं, वे ऐसी किसी भी प्रत्याशा को बदल रहे हैं जो व्यवस्था में होनी चाहिए। व्यापार की योजना के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है जो 100% जीतती है - नुकसान खेल का एक हिस्सा हैं। लेकिन हानि मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान कर सकते हैं, इसलिए एक व्यापारी जो एक पंक्ति में दो या तीन खोने वाले व्यापारों को अगले व्यापार को छोड़ने का निर्णय ले सकता है। अगर यह अगला व्यापार विजेता होता, तो व्यापारी ने पहले ही ऐसी किसी प्रत्याशा को नष्ट कर दिया था जो सिस्टम में था। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम व्यापारियों को इस योजना के कारोबार के द्वारा स्थिरता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। (व्यापार नियमों के बिना आपदा से बचने के लिए असंभव है। अधिक जानकारी के लिए, एक विनिंग ट्रेडिंग योजना के निर्माण के लिए 10 कदम देखें। )

• बेहतर ऑर्डर प्रविष्टि स्पीड चूंकि कंप्यूटर बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए तुरंत जवाब देते हैं, इसलिए जैसे ही व्यापार मानदंडों को पूरा किया जाता है, स्वचालित प्रणाली ऑर्डर उत्पन्न कर सकती है। कुछ सेकंड पहले व्यापार में या इससे बाहर निकलने से व्यापार के परिणाम में बड़ा अंतर हो सकता है जैसे ही एक स्थिति दर्ज की जाती है, अन्य सभी ऑर्डर स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सुरक्षात्मक रोकथाम और लाभ लक्ष्य शामिल होते हैं। बाजार तेजी से आगे बढ़ सकता है, और यह एक व्यापार को लाभ के लक्ष्य तक पहुंचाने या स्टॉप लॉस स्तर से उड़ा देने के लिए निराशाजनक है - आदेश भी यहां तक ​​दर्ज किए जा सकते हैं। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा होने से रोकता है।

• विविधतापूर्ण व्यापार स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक समय में कई खातों या विभिन्न रणनीतियों का व्यापार करने की अनुमति देता है। यह स्थिति खोने के खिलाफ एक हेज बनाने के दौरान विभिन्न उपकरणों पर जोखिम फैलाने की क्षमता रखता है। एक इंसान के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण क्या होगा जो मिसिलसेकंड के मामले में कंप्यूटर द्वारा कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है। कंप्यूटर बाजार के विभिन्न प्रकारों में व्यापारिक अवसरों के लिए स्कैन करने, ऑर्डर करने और ट्रेडों की निगरानी करने में सक्षम है।

स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों के नुकसान और वास्तविकताओं
स्वचालित व्यापार प्रणालियों ने कई फायदे दावत किए हैं, लेकिन कुछ कमियों और वास्तविकताओं के कारण व्यापारियों को जागरूक होना चाहिए।

• मैकेनिकल विफलताएं स्वचालित व्यापार के पीछे सिद्धांत यह सरल लग रहा है: सॉफ्टवेयर की स्थापना, नियमों को व्यवस्थित करें और इसे व्यापार देखें हकीकत में, हालांकि, स्वचालित व्यापार व्यापार का एक अत्याधुनिक तरीका है, लेकिन अचूक नहीं है। व्यापार मंच पर निर्भर करते हुए, एक व्यापार आदेश एक कंप्यूटर पर निवास कर सकता है - और एक सर्वर नहीं इसका क्या मतलब यह है कि यदि एक इंटरनेट कनेक्शन खो गया है, तो हो सकता है कि वह ऑर्डर बाजार में नहीं भेजा जा सकता। रणनीति द्वारा उत्पन्न "सैद्धांतिक ट्रेडों" और ऑर्डर प्रविष्टि प्लेटफ़ॉर्म घटकों के बीच विसंगति भी हो सकती है जो उन्हें वास्तविक व्यापार में बदल देती है। स्वचालित व्यापार प्रणाली का उपयोग करते समय अधिकांश व्यापारियों को सीखने की अवस्था की अपेक्षा करनी चाहिए, और प्रक्रिया को परिष्कृत किया जाता है, जबकि आमतौर पर छोटे व्यापार आकार के साथ शुरू करना एक अच्छा विचार है।

• निगरानी । यद्यपि यह कंप्यूटर को चालू करना और दिन के लिए छोड़ना अच्छा होगा, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को निगरानी की आवश्यकता हैयह कारण मैकेनिकल असफलताओं की संभावना है, जैसे कनेक्टिविटी मुद्दों, बिजली नुकसान या कंप्यूटर क्रैश, और सिस्टम क्वार्कस के लिए। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए संभव है कि वे अनियमितताओं का अनुभव करें जो ग़लत आदेश, लापता आदेश, या डुप्लिकेट ऑर्डर में हो सकता है। यदि सिस्टम की निगरानी की जाती है, तो इन घटनाओं को पहचाना जा सकता है और जल्दी से हल कर सकते हैं

• से अधिक अनुकूलन। हालांकि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए विशिष्ट नहीं, बैटरटेस्टिंग तकनीकों को नियुक्त करने वाले व्यापारियों ने पेपर पर अच्छे दिखने वाले सिस्टम बना सकते हैं और एक लाइव मार्केट में बहुत अधिक प्रदर्शन कर सकते हैं। ओवर-ऑप्टिमाइजेशन अत्यधिक वक्र-फिटिंग को संदर्भित करता है जो कि एक व्यापार योजना का उत्पादन करता है जो कि जीवंत व्यापार में अविश्वसनीय है। उदाहरण के लिए, यह संभव है कि जिस ऐतिहासिक डेटा पर परीक्षण किया गया था उस पर असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक रणनीति को ट्विक करने के लिए संभव है। व्यापारी कभी-कभी गलत तरीके से मानते हैं कि किसी व्यापार योजना के 100% लाभदायक ट्रेडों के पास होना चाहिए या किसी व्यवहार्य योजना के लिए एक ड्रॉडाउन का अनुभव नहीं करना चाहिए। जैसे, पैरामीटर्स को "निकटतम परिपूर्ण" योजना बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है - जो पूरी तरह से विफल हो जाता है जैसे कि इसे किसी लाइव बाजार में लागू किया जाता है (यह ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन सिस्टम बनाता है जो केवल कागज़ पर अच्छे लगते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें बैटिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग: सहसंबंध का महत्व। )

सर्वर-आधारित स्वचालन
ट्रेडर्स के पास विकल्प है एक सर्वर-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे रणनीत धावक के माध्यम से अपने स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम चलाने के लिए ये प्लेटफार्म अक्सर बिक्री के लिए व्यावसायिक रणनीतियों की पेशकश करते हैं, एक जादूगर ताकि व्यापारियों को अपने सिस्टम तैयार कर सकें, या सर्वर-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूदा सिस्टम को होस्ट करने की क्षमता। एक शुल्क के लिए, स्वचालित व्यापार प्रणाली ट्रेडों के लिए स्कैन, निष्पादित और निगरानी कर सकती है - अपने सर्वर पर रहने वाले सभी आदेशों के साथ, संभावित रूप से तेज़, अधिक विश्वसनीय ऑर्डर प्रविष्टियां।

निष्कर्ष> हालांकि विभिन्न कारकों के लिए अपील करते हुए, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को सावधानीपूर्वक निष्पादित व्यापार के लिए एक विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। मैकेनिकल विफलताएं हो सकती हैं, और जैसे, इन सिस्टम को निगरानी की आवश्यकता होती है सर्वर-आधारित प्लेटफार्म यांत्रिक विफलताओं के जोखिम को कम करने के इच्छुक व्यापारियों के लिए एक समाधान प्रदान कर सकते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए,
शुरुआती के लिए दिन की ट्रेडिंग रणनीतियां देखें। )