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एक विकल्प एक वित्तीय व्युत्पन्न है जो आपको (खरीदार या धारक के रूप में) एक पूर्वनिर्धारित तारीख से पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। इस वित्तीय साधन को व्यापार करने के लिए, आपको एक विकल्प के सैद्धांतिक मूल्य को समझने के लिए गणितीय ज्ञान के पास होना चाहिए। आपको कंप्यूटर विज्ञान कौशल भी प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि आप एक विकल्प की कीमत के लिए इस्तेमाल किया मॉडल को लागू कर सकें।

विकल्प कैसे समझते हैं कि कैसे विकल्प कार्य करते हैं और उनसे व्यापार कैसे करें, आपको गणित के पीछे मूल्यांकन मॉडल को समझना होगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय मॉडल के सैद्धांतिक मूल्य की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य मॉडल ब्लैक स्कोल्स मॉडल है। यह समझने के लिए कि एक विकल्प का व्यापार कैसे किया जाए और यह मॉडल कैसे कार्य करता है, आपको कलन, आंशिक अंतर समीकरण, आंकड़े और संभावना को समझना होगा।

स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल के लिए आपको स्टोकिस्टिक कैलकुल्स को समझना चाहिए, जैसे कि हेस्टन मॉडल हेस्टन मॉडल यह मानता है कि अस्थिरता निरंतर और नैतिकतावादी नहीं है, और यह अस्थिरता एक यादृच्छिक प्रक्रिया का अनुसरण करती है। यदि आप इस मॉडल का उपयोग करने का निर्णय ले रहे हैं, तो आपको ब्राउनियन गति कैलकुस के साथ, ऊपर सूचीबद्ध गणित की शाखाओं को पूरी तरह से समझना होगा।

आपको कंप्यूटर विज्ञान में एक मजबूत पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता है ताकि आप इन मॉडलों को लागू कर सकें और एक विकल्प के सैद्धांतिक मूल्य की तुलना अपने बाजार मूल्य के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको इन विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक तकनीकों, मोंटे कार्लो सिमुलेशन और संख्यात्मक कार्यान्वयन का उपयोग करना चाहिए। आप स्टॉक की कीमतों के लिए यादृच्छिक पथ उत्पन्न करने और विकल्प के लिए विभिन्न पेआउट प्रोफाइल का उत्पादन करने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग कर सकते हैं।